A történészek úgy vélik, hogy egy hatalmában megerősödött (várnagy), egy Gyula nevű személy lehetett, akiről a települést elnevezték. A népvándorlás idején, Kr. u. 500 körül a szkítákkal rokon szarmaták érkeztek a majdani Gyula területére. Több száz évig tartó ittlétüket a népvándorlás olyan különböző germán népei váltották fel ( vandálok, gepidák). A germán népek után az avarok voltak a következő letelepedők, s ittlétük egészen a honfoglalásig tartott.

Gyula város első okleveles említése egy 1332. évi pápai tizedjegyzék volt ( gyulai plébániatemplom Péter nevű papja a maga jövedelmei alapján pápai tized (decima) gyanánt 20 garast tartozik fizetni). Valószínűleg Károly Róbert szervezte meg a gyulai uradalmat. A megyeszékhely ekkor Békés városa volt. A gyulai uradalom 1387-ben került magánkézre ( Zsigmond király el adományozta), 1418-ban már hetvennyolc birtokrész tartozott hozzá, Gyulától egészen Kunágotáig.

Gyula várossá fejlődése az Anjouk idejében indult el. Károly Róbert több kiváltságot adott a városnak: bíró és elöljáró választási jogát, vásártartási jogot valamint vámmentességet adott a polgároknak. Ekkor 1484-ben kelt rendeletével Gyulát véglegesen a megye székhelyévé tette, kizárva a nemesség külön szervezkedésének lehetőségét.

1514 májusában Dózsa seregei álltak Gyula alatt. 1526-ban a mohácsi csatavesztés után bekövetkezett kettős királyválasztást pártharc követte, mely a környék pusztulását vonta maga után. Az 1552-t követően három vár/fővár emelkedett ki az oszmán-török elleni küzdelmekben: Szigetvár, Eger és Gyula várai voltak. I. Ferdinánd magyar király 1560-kezdték el a vár erődítésének kivitelezését, amely nem fejeződött be. 1566-ban bekövetkezett az ostrom, amely 63 napig tartott. Egyetlen más magyarországi vár sem tudta ilyen hosszú időre lekötni az ostromló török sereget (15 szörös túlerő).

A vidéket a temesvári vilajethez csatolták, s létrehozták a gyulai szandzsákot. A városnak ekkor volt tizenegy fürdője és 200 boltja. Gyula török őrsége 1695. január 18-án távozott a várból, ezzel 129 év múltán ismét keresztény kézbe, a Habsburg Birodalom fennhatósága alá került a város. A tartós visszatelepülés a kuruc szabadságharc leverése után vált lehetővé, ezért 1714-től számítjuk Gyula török utáni történetét.

1714-ben az első települők magyar családvoltak. 1723-tól a földesúr több hullámban német lakosokat telepített a városba a Rajna vidékéről, és vásártartási jogot szerzett a városnak. Kijelölték a település főutcáját, amely a mai Jókai utca helyén volt található. Az 1738. évi pestisben 1308 lélek lelte halálát. Az 1790-es években elkészült az első kövezett út – ez volt a vármegye első ilyen útja.

1782–1882 között, száz év alatt hét tűzvész volt a városban, az 1801. évi pedig minden azt megelőzőt felülmúlt. A feladat a város újjáépítése lett. 1841-ben pesti mintára Gyulán is megalakult a Kaszinó, a politikai élet nyüzsgő fóruma, a 19. század közepén már tizenhét céh működött a városban. Az 1849 februárjában kórházat rendeztek be a városban, egyet a honvédeknek, egyet a hadifoglyoknak. Az aradi tizenhárom vértanú közül a hagyomány szerint kilenc volt Gyulán, akiket Augusztus 21-én lefegyvereztek, és átadtak az osztrákoknak. 1857-ben sikerült a német-gyulaiakkal az egyezséget megkötni, s június 15-én aláírták a két város egyesítésének jegyzőkönyvét, amivel Németgyula különállása 123 év után megszűnt.

A kiegyezés után az új közlekedési csomópont Békéscsaba lett, s ez meghatározta Gyula további fejlődését is. 1872-ben a céhek megszűntek, és a gyáripar korának jelei kezdtek megmutatkozni, egymás után alakultak a szövetkezeti, részvénytársasági vagy magánvállalkozások. 1920. június 4-i trianoni békeszerződés után az iparban gazdasági hanyatlás következett be.